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Los datos aéreos, registrados en los datos de vuelo de las aeronaves de aviación civil, pueden verse alterados por las perturbaciones del viento, lo que conduce a errores de medición.   Se estudió una estimación de datos del aire en dos etapas en la perturbación del viento para obtener la velocidad del aire, el ángulo de ataque y el ángulo de deslizamiento lateral verdaderos y precisos en función de los datos de vuelo.  Para separar el viento predominante de la perturbación del viento, la primera etapa implicó la optimización preliminar de los datos del aire mediante el algoritmo de clonación inmune (ICA) y la optimización del viento predominante mediante el algoritmo de Gauss-Newton.  En la segunda etapa, se construyó un nuevo sistema de filtrado que combina datos aéreos y el modelo de turbulencia de von Kármán con el valor inicial proporcionado por la primera etapa.  Se propuso un algoritmo de filtrado de Kalman extendido adaptativo ponderado (WAEKF),  en el que se utilizó una ponder

En el artículo se presentan nuevas soluciones plásticas para los factores de capacidad portante de zapatas cónicas en macizos rocosos que obedecen al criterio de rendimiento de Hoek-Brown utilizando el análisis de límite de elementos finitos de límite inferior y superior.  Una zapata cónica tiene un ángulo de vértice de cono y se penetra en un macizo rocoso.  Los parámetros adimensionales considerados incluyen el ángulo del vértice del cono, el parámetro de fluencia y el índice de resistencia geológica de un macizo rocoso, donde se investigan de manera compresiva los efectos de estos parámetros adimensionales sobre el factor de capacidad portante.  Los mecanismos de colapso de las zapatas cónicas en macizos rocosos se examinan y discuten en el artículo. Tomado de: Pixels Bearing capacity of conical footings on Hoek–Brown rock masses using finite element limit analysis Suraparb Keawsawasvong ( Department of Civil Engineering, Thammasat School of Engineering, Thammasat University, Pathu

Suponiendo una tasa de interés estocástica , presentamos una fórmula simple para fijar el precio de las opciones europeas.  Al hacerlo, proporcionamos una fórmula completa de forma cerrada que no requiere ningún método numérico/computacional.  Además, el modelo y la fórmula son mucho más simples que los modelos/fórmulas anteriores.  Nuestra fórmula es tan simple como la clásica fórmula de precios de Black-Scholes.  Además, elimina la limitación teórica del modelo original de Black-Scholes sin ninguna complejidad práctica añadida. Tomado de: pexels Moawia Alghalith. (2021).  Pricing options under stochastic interest rate and the Frasca-Farina process: a simple, explicit formula. Annals of Financial Economics, Vol. 16, No. 01 .  https://doi-org.ezproxy.umng.edu.co/10.1142/S2010495221500032