Opciones de precios bajos tipo de interés estocástico y el proceso Frasca-Farina: Una fórmula sencilla y explícita
Suponiendo una tasa de interés estocástica, presentamos una fórmula simple para fijar el precio de las opciones europeas. Al hacerlo, proporcionamos una fórmula completa de forma cerrada que no requiere ningún método numérico/computacional. Además, el modelo y la fórmula son mucho más simples que los modelos/fórmulas anteriores. Nuestra fórmula es tan simple como la clásica fórmula de precios de Black-Scholes. Además, elimina la limitación teórica del modelo original de Black-Scholes sin ninguna complejidad práctica añadida.
Moawia Alghalith. (2021). Pricing options under stochastic interest rate and the Frasca-Farina process: a simple, explicit formula. Annals of Financial Economics, Vol. 16, No. 01. https://doi-org.ezproxy.umng.edu.co/10.1142/S2010495221500032