Se proporciona un análisis de valor extremo de los
rendimientos de Bitcoin. Un enfoque particular está en las características
del riesgo de cola y un análisis de valor extremo univariado en profundidad. Esas
propiedades se compararán con los tipos de cambio tradicionales de las monedas
del G10 frente al dólar estadounidense. Para los inversores, especialmente
los institucionales, la comprensión de las características del riesgo es de
suma importancia. Entonces, para que Bitcoin se convierta en una clase de
activo de inversión convencional, es necesario estudiar estas propiedades.
Tomado de: Pixabay
Osterrieder, Joerg. (2017). Una evaluación de riesgo estadístico de Bitcoin y su comportamiento extremo de cola. Annals of Financial Economics. https://doi-org.ezproxy.umng.edu.co/10.1142/S2010495217500038